# 授权内交易执行：订单、头寸与异常恢复 工作单元：W-F18；版本：2026-10-21.workunits.2；复核：2026-10-20 交付满足限额和市场约束的执行记录、状态和成本解释。 ## 当前用法 可分阶段委派；交付满足限额和市场约束的执行记录、状态和成本解释。 接收依据见下方实质检查，不以流畅解释替代结果。 依据：Qlib执行仿真有状态和市场约束方法；它不是实盘接口，也没有本任务AI订单可靠性证据。 来源状态：active 本站记录：本站未运行本任务模型试次；成功率、重试次数、实际墙钟、API费用和人工复核时间未知。开源许可不等于零运行成本。 条件： - 执行方案、沙盒模拟和真实券商状态分开；有授权与连接时研究可扩至真实操作，不将签字制度当技术永久边界。 - 需可访问、版本固定的资料和能独立重放的计算/状态记录 ## 请求与范围 已有交易意图需要执行、改撤单或处理市场异常。 执行方案、沙盒模拟和真实券商状态分开；有授权与连接时研究可扩至真实操作，不将签字制度当技术永久边界。 ## 输入 - 执行意图和限额：方向、规模、期限、基准、账户及风险 - 市场和接口：行情时点、成交规则、订单状态、权限和故障恢复 ## 交付物 - 执行计划和可检验约束 - 订单/成交/撤单事件账 - 现金、头寸和限额状态 - 滑点、费用、冲击和未执行原因 - 异常暂停与恢复证据 ## 验收 1. 状态与头寸守恒 方法：按事件重放部分成交、撤单失败和重试，对照券商回报 拒收：重复订单或把撤单请求当成功 2. 成本与市场约束真实 方法：检查成交量、价差、限价和基准时点 拒收：使用事后最优价 3. 异常恢复受控 方法：沙盒断连、乱序回报和超限负例必须暂停并对账 拒收：不知状态继续追单 ## 具体例子 输入：下单100股只成交40，撤单回报尚未到。 预期产物：记录40头寸及60未知待核，停止重复全量下单。 失败：把100计成交并再买60。 ## 工作重组 以前：交易计划、订单、成交、风险和执行分析分开记录。 现在：Agent围绕授权执行目标动态处理回报和市场条件，按状态变化改撤并重算头寸；遇未知状态、超限或断连先阻断再核对，仿真和真实执行各自留下证据。 保留： - 状态与头寸守恒 - 成本与市场约束真实 - 实际委托的授权边界及最终使用责任 新增： - 保留输入版本、实际工具配置、计算/操作记录与未解决项 - 区分模型/候选正确性和现实决策效果 ## 人的责任与失败接管 明确本任务用途、可用资料与操作权限，接收重大假设和使用后果。可委派计算、分析或授权内操作的范围由验证决定，责任归属不构成永久技术上限。 出现重复订单或把撤单请求当成功等实质错误应拒收相应部分；无法满足假设、取证或状态条件时交付明确未决及所需资料，不补造成功。 ## 尚待补足 - 不是交易所或券商真实接口，成交和市场冲击模型须单独核对。 - 尚需本任务授权样本和错误注入的独立接收记录 ## 职业与团队下一步 授权内交易执行：订单、头寸与异常恢复 提交脱敏输入、完整产物和一项实质失败的发现/修订记录。 重放部分成交、重复回报、断连和限额变化，独立核对订单、头寸和成本，不以回测报表代实盘回报。 /explore?purpose=career&domain=finance 先区分资料、计算和现实状态/假设哪一项造成返工。 Agent围绕交付执行并保存证据；接收者按关键假设、独立计算和实际状态验收。 重放部分成交、重复回报、断连和限额变化，独立核对订单、头寸和成本，不以回测报表代实盘回报。 /explore?purpose=team&domain=finance ## 证据与关系 - Qlib固定执行仿真配置：https://github.com/microsoft/qlib/blob/54355232463878d2eebb91fe0ee5fa7fa1f5976c/docs/component/rl/quickstart.rst 定位：backtesting配置、exchange、volume_threshold与simulator；公开 未列统一发布日期；固定版本见URL；核查 2026-10-20；复查 2026-11-20 支持：Qlib公开执行仿真可配置市场约束。 未覆盖：不是交易所或券商真实接口，成交和市场冲击模型须单独核对。 ## 任务级判断与证据 采用方式：分阶段接收 从证据到建议：仿真和事件日志适合验证执行候选；尚无真实接口AI执行可靠性证据，先沙盒校准再按授权扩围。 当前可用性：open-implementation；已核对公开代码/文档入口，未安装或重放。Agent模型和数据接口需另接；账户、API和计算费用未测。 - Qlib固定执行仿真配置：https://github.com/microsoft/qlib/blob/54355232463878d2eebb91fe0ee5fa7fa1f5976c/docs/component/rl/quickstart.rst 固定commit见URL；公开读取；运行需自行准备依赖、授权数据和Agent模型；规范文档本身不是执行工具 ### Qlib公开执行仿真可配置市场约束。 依据身份：工具与方法依据；状态：active - Qlib固定执行仿真配置：https://github.com/microsoft/qlib/blob/54355232463878d2eebb91fe0ee5fa7fa1f5976c/docs/component/rl/quickstart.rst 定位：backtesting配置、exchange、volume_threshold与simulator；关系：method 支持：Qlib公开执行仿真可配置市场约束。 限制：不是交易所或券商真实接口，成交和市场冲击模型须单独核对。 核查：2026-10-20；来源状态：active 适用限制：不是交易所或券商真实接口，成交和市场冲击模型须单独核对。 ### 仿真和事件日志适合验证执行候选；尚无真实接口AI执行可靠性证据，先沙盒校准再按授权扩围。 依据身份：有条件的编辑推断；状态：active - Qlib固定执行仿真配置：https://github.com/microsoft/qlib/blob/54355232463878d2eebb91fe0ee5fa7fa1f5976c/docs/component/rl/quickstart.rst 定位：backtesting配置、exchange、volume_threshold与simulator；关系：adjacent 支持：可配置执行仿真环境。 限制：不把方法存在当作AI已完成本任务。 核查：2026-10-20；来源状态：active 适用限制：未有本站试次；本任务整包可靠性、重试及人工成本未知，最小验证见本页的下一项验证。 ## 情境变化 ### 模拟执行 输入变化：冻结市场和订单流 判断变化：可委派生成并检验执行候选 验收变化：已知事件账及成本 ### 真实交易 输入变化：实时接口和不可逆订单 判断变化：先验证授权、幂等、限额和恢复 验收变化：以真实回报核对，不继承模拟成交保证 研究前沿：可交可重放执行计划、事件账和成本分析；真实成交/撤单、超限与断连恢复仍需券商沙盒，再按授权扩大。 下一项验证：重放部分成交、重复回报、断连和限额变化，独立核对订单、头寸和成本，不以回测报表代实盘回报。 未来改判信号： - 在部分成交、乱序回报和未知状态下头寸守恒且可恢复，才扩到真实账户限定执行 - 以回测价格当成交、重复下单或未知撤单状态仍继续交易时，暂停相关执行 ## 与本单元直接关联的进展 尚未收录与本单元直接关联的新进展。当前用法依据本页的方法与验收资料，不能套用同领域其他任务的成果。 领域背景与未来情景：/explore?purpose=understand&domain=finance ## 工具与采用佐证