# 保险资本与再保方案：净风险、聚合压力和风险转移 工作单元：W-F26；版本：2026-10-21.workunits.2；复核：2026-10-20 交付保险风险聚合及备选再保结构的净现金流、压力与资本影响。 ## 当前用法 交付保险风险聚合及备选再保结构的净现金流、压力与资本影响。 先按下列口径、数值和事实证据接收候选，再决定业务采用。 依据：保险模型及金融压力工具可用于局部计算，INS-ActBench是专业实作相邻证据；未找到本任务跨条款、全聚合和真实生效的独立AI结果。 来源状态：active 本站记录：本站未运行本任务模型试次；成功率、重试次数、实际墙钟、API费用和人工复核时间未知。开源许可不等于零运行成本。 条件： - 内部经济情景与真实风险转移分开验收；公开压力工具不支持任何法域监管资本合格，条款生效及再保接受需实际状态证据。 - 输入版本与独立比较基准可用 ## 请求与范围 资本规划、产品结构或再保安排需要比较备选。 内部经济情景与真实风险转移分开验收；公开压力工具不支持任何法域监管资本合格，条款生效及再保接受需实际状态证据。 ## 输入 - 风险及估计：按险种的毛损失或现金流分布、相关假设、负债与资产 - 再保和资本约束：自留、限额、恢复条款、对手、费用、目标及固定制度口径 ## 交付物 - 毛到净损失及再保分摊可复算桥 - 关联和尾部情景下的资本影响与经济取舍 - 未覆盖风险、条款未决及方案实际状态 ## 验收 1. 条款改变净风险 方法：手工边界例核对起赔、自留、限额和恢复，匹配责任期间 拒收：再保限额被重复使用 2. 聚合可反驳 方法：独立改变相关和尾部，比较分散效应及遗漏风险 拒收：独立假设隐去集中风险 3. 计算与生效区分 方法：核对报价、确认及合同状态；制度口径逐项核对来源 拒收：候选净现金流冒充已生效转移或法定合格 ## 具体例子 输入：同一毛风险比较比例与超赔两方案，有一再保报价尚未接受。 预期产物：给出可复算毛净桥、尾部压力和明确未生效状态。 失败：将报价作为已转移风险并减少正式资本。 ## 工作重组 以前：毛风险、再保条款与资本情景分散，方案比较常缺少同口径桥。 现在：Agent把条款参数接到毛净风险和压力计算，解释资本与经济取舍，并追踪实际再保接受和生效状态；状态缺口进入未决清单。 保留： - 条款改变净风险 - 聚合可反驳 - 计算与生效区分 新增： - 保存冻结输入、工具配置、候选修订和未决状态 - 对照独立数值或原文接收，不以输出完整度代替正确性 ## 人的责任与失败接管 明确本任务用途、可用资料与操作权限，接收重大假设和使用后果。可委派计算、分析或授权内操作的范围由验证决定，责任归属不构成永久技术上限。 出现再保限额被重复使用时拒收受影响部分；保留原输入与失败，补齐资料或改模型后重新独立核对。 ## 尚待补足 - 内部经济情景与真实风险转移分开验收；公开压力工具不支持任何法域监管资本合格，条款生效及再保接受需实际状态证据。 - 本站未重放本任务，整包可靠性及人工成本未知 ## 职业与团队下一步 保险资本与再保方案：净风险、聚合压力和风险转移 提交输入口径、可复算产物及一项实质失败的修正记录。 用两层限额、恢复条款与相关冲击做沙盒，独立复算净赔付和资本变化，再核对一个拒绝或未确认的再保状态。 /explore?purpose=career&domain=finance 候选净现金流冒充已生效转移或法定合格 Agent交付毛到净损失及再保分摊可复算桥；独立接收者按数值与事实证据决定采用。 用两层限额、恢复条款与相关冲击做沙盒，独立复算净赔付和资本变化，再核对一个拒绝或未确认的再保状态。 /explore?purpose=team&domain=finance ## 证据与关系 - lifelib固定寿险模型入口：https://github.com/lifelib-dev/lifelib/blob/b706d8bbab530cc9ef94e06600e9c9d1468d8cb1/README.rst#L16-L39 定位：What is lifelib / What for；basiclife模型库；公开 未列统一发布日期；固定版本见URL；核查 2026-10-20；复查 2026-11-20 支持：寿险现金流、定价和模型测试的公开实现入口。 未覆盖：README用途声明与代码入口，不是AI实测或任何法域监管适用性结论。 - ORE固定XVA压力与损益归因算例：https://github.com/OpenSourceRisk/Engine/blob/3d75a69087911a7e2cf1e6882da7bc27135c0762/Examples/XvaRisk/Readme.md 定位：XVA Stress Testing / XVA P&L Explain；run_stress.py与配置文件；公开 未列统一发布日期；固定版本见URL；核查 2026-10-20；复查 2026-11-20 支持：可检查的定价风险情景输入和运行入口。 未覆盖：示例风险组合及市场模型；不涵盖操作、反欺诈和全部机构风险。 - INS-ActBench：精算案例、表格与R实作：https://arxiv.org/html/2607.24273v1 定位：§3.2—3.3、§4.1 Evaluation、Table3、§4.4；公开 2026-07-27；核查 2026-10-20；复查 2026-11-20 支持：专业精算材料改编的直接LLM任务评估。 未覆盖：知识/案例经选择题改编；表格按答案格平均，不能换成整表通过率、真实准备金充足或长期精算完成率。 ## 任务级判断与证据 采用方式：分阶段接收 从证据到建议：可先接收同口径可复算的备选方案；有真实条款和确认后再检验授权内执行，不能从方法存在推资本合格或永久排除Agent操作。 当前可用性：open-implementation；公开研究或模型入口可读，未在本站安装或重放；真实数据接入、API、算力及人工接收成本未知。 - lifelib固定寿险模型入口：https://github.com/lifelib-dev/lifelib/blob/b706d8bbab530cc9ef94e06600e9c9d1468d8cb1/README.rst#L16-L39 固定来源版本见链接；研究原型非托管产品；公开阅读；运行需取得代码依赖、模型及授权数据，论文不是即用服务 ### 寿险现金流、定价和模型测试的公开实现入口。 依据身份：工具与方法依据；状态：active - lifelib固定寿险模型入口：https://github.com/lifelib-dev/lifelib/blob/b706d8bbab530cc9ef94e06600e9c9d1468d8cb1/README.rst#L16-L39 定位：What is lifelib / What for；basiclife模型库；关系：method 支持：寿险现金流、定价和模型测试的公开实现入口。 限制：README用途声明与代码入口，不是AI实测或任何法域监管适用性结论。 核查：2026-10-20；来源状态：active 适用限制：README用途声明与代码入口，不是AI实测或任何法域监管适用性结论。 ### 可检查的定价风险情景输入和运行入口。 依据身份：工具与方法依据；状态：active - ORE固定XVA压力与损益归因算例：https://github.com/OpenSourceRisk/Engine/blob/3d75a69087911a7e2cf1e6882da7bc27135c0762/Examples/XvaRisk/Readme.md 定位：XVA Stress Testing / XVA P&L Explain；run_stress.py与配置文件；关系：method 支持：可检查的定价风险情景输入和运行入口。 限制：示例风险组合及市场模型；不涵盖操作、反欺诈和全部机构风险。 核查：2026-10-20；来源状态：active 适用限制：示例风险组合及市场模型；不涵盖操作、反欺诈和全部机构风险。 ### 专业精算材料改编的直接LLM任务评估。 依据身份：外部报告结果；状态：active - INS-ActBench：精算案例、表格与R实作：https://arxiv.org/html/2607.24273v1 定位：§3.2—3.3、§4.1 Evaluation、Table3、§4.4；关系：adjacent 支持：专业精算材料改编的直接LLM任务评估。 限制：知识/案例经选择题改编；表格按答案格平均，不能换成整表通过率、真实准备金充足或长期精算完成率。 核查：2026-10-20；来源状态：active 配置：9模型；表格636题/R516题，零样本，答案格与执行结果评分；非本产品整包测试。 适用限制：知识/案例经选择题改编；表格按答案格平均，不能换成整表通过率、真实准备金充足或长期精算完成率。 ### 可先接收同口径可复算的备选方案；有真实条款和确认后再检验授权内执行，不能从方法存在推资本合格或永久排除Agent操作。 依据身份：有条件的编辑推断；状态：active - lifelib固定寿险模型入口：https://github.com/lifelib-dev/lifelib/blob/b706d8bbab530cc9ef94e06600e9c9d1468d8cb1/README.rst#L16-L39 定位：What is lifelib / What for；basiclife模型库；关系：partial 支持：保险模型及金融压力工具可用于局部计算，INS-ActBench是专业实作相邻证据；未找到本任务跨条款、全聚合和真实生效的独立AI结果。 限制：README用途声明与代码入口，不是AI实测或任何法域监管适用性结论。 核查：2026-10-20；来源状态：active - ORE固定XVA压力与损益归因算例：https://github.com/OpenSourceRisk/Engine/blob/3d75a69087911a7e2cf1e6882da7bc27135c0762/Examples/XvaRisk/Readme.md 定位：XVA Stress Testing / XVA P&L Explain；run_stress.py与配置文件；关系：partial 支持：保险模型及金融压力工具可用于局部计算，INS-ActBench是专业实作相邻证据；未找到本任务跨条款、全聚合和真实生效的独立AI结果。 限制：示例风险组合及市场模型；不涵盖操作、反欺诈和全部机构风险。 核查：2026-10-20；来源状态：active - INS-ActBench：精算案例、表格与R实作：https://arxiv.org/html/2607.24273v1 定位：§3.2—3.3、§4.1 Evaluation、Table3、§4.4；关系：adjacent 支持：保险模型及金融压力工具可用于局部计算，INS-ActBench是专业实作相邻证据；未找到本任务跨条款、全聚合和真实生效的独立AI结果。 限制：知识/案例经选择题改编；表格按答案格平均，不能换成整表通过率、真实准备金充足或长期精算完成率。 核查：2026-10-20；来源状态：active 适用限制：采用建议是编辑推断；最低接收试验为：用两层限额、恢复条款与相关冲击做沙盒，独立复算净赔付和资本变化，再核对一个拒绝或未确认的再保状态。 ## 情境变化 ### 风险资本压力方案 输入变化：聚合暴露、相关与尾部分布 判断变化：候选经济情景；监管口径须另核对 验收变化：压力复算、遗漏风险与口径对照 ### 产品再保险与风险转移 输入变化：保障、自留限额、恢复和对手确认 判断变化：增加条款映射与实际生效证据 验收变化：边界赔款分摊及接受/生效状态 研究前沿：公开工具能运行风险与现金流情景，专业LLM有实作评估；真实条款映射、依赖尾部和再保生效的完整AI交付仍是具体缺口。 下一项验证：用两层限额、恢复条款与相关冲击做沙盒，独立复算净赔付和资本变化，再核对一个拒绝或未确认的再保状态。 未来改判信号： - 多层条款和相关冲击的新例独立复算通过，才扩大结构复杂度 - 若真实确认、毛净桥或制度口径不一致，方案不得作为已生效资本减免 ## 与本单元直接关联的进展 尚未收录与本单元直接关联的新进展。当前用法依据本页的方法与验收资料，不能套用同领域其他任务的成果。 领域背景与未来情景：/explore?purpose=understand&domain=finance ## 工具与采用佐证